Мартингейл

Мартингейл — это такая игровая тактика, при которой игрок удваивает ставку в случае неуспешной игровой попытки.

Используя мартингейл, игрок с большой вероятностью получает небольшой выигрыш и с ощутимо меньшей вероятностью проигрывает всё.

Мартингейл предельно прост в реализации, поэтому чрезвычайно популярен. Почти все начинающие трейдеры изначально изучают именно эту тактику работы с рынком, а многие даже изобретают её самостоятельно. Считается, что форекс — это про вероятности, что заставляет энтузиастов искать некий статистический инструмент для исследования этого рынка. Кто-то перерастает эту детскую болезнь, иные бьются головой о стену десятилетиями.

У тактики удваивания ставки в случае проигрыша есть одно весомое преимущество — это гарантированная возможность получать некторое время стабильный выигрыш, и время этой стабильности в среднем напрямую зависит от принятого риска. При стопроцентном риске вы будете стабильно зарабатывать, опять же, в среднем, почти 50% прибыли до полного краха.

Матёрые и бестолковые публичные трейдеры могут годами собирать инвесторов, разогнавшись единожды, если хорошо повезёт, методом мартингейла. Такие люди подобны сдающим железнодорожные гайки в металлолом. Как в известном рассказе классика: копеечная прибыль собирателя металлолома оборачивается катастрофой, уносящей жизни десятков людей, но не вредящей существованию собирателя этого самого металлолома.

Удивительно то, что даже толковые матёрые трейдеры используют мартингейл в своей торговле. Я сам это видел не раз. Оправдание этого подхода находится в том, что уровень допустимых потерь делается не 100%, а 25-50, а то и меньше. То есть, человек сознательно раздувает торговую неудачу до 25-50%% депозита, после чего начинает торговлю от нового минимума.

Это работает именно так: при использовании мартингейла риск удваивается, а при сниженном лимите риска вероятность достижения лимита растет в квадратичной прогрессии.

В предельно редуцированном варианте можно представить игрока, который вообще не удваивает ставку, то есть, как бы ставит на красное или черное, не используя преимущество мартингейла. Никто как будто не задумывается об этом. Например, объединяют несколько торговых систем, приправленных мартингейлом, и ограничивают лимит потерь для каждой из них долей этой системы среди прочих. Даже если система прибыльна, что бывает крайне редко, мартингейл уничтожит её преимущество, лишив права адекватного временного проигрыша.

При наличии четырех систем в таком портфеле, они будут проигрывать отведенные им 25% в четыре раза чаще, чем если бы это была одна система со стопроцентным лимитом. Напомню, такая система в среднем даёт до 50% прибыли до полного краха. Пакет же из четырех систем будет давать не более 12,5% прибыли до микро-краха, уносящего не менее 25% депозита. Увеличьте количество систем в таком портфеле до пятнадцати, и вы будете наблюдать равномерный слив подопытного депозита.

Использование мартингейла недопуситмо в торговле, и его наличие говорит о серьезной проблеме с применяющим его торговцем.

Опубликовано: 28.09.2018 21:52:49

← Еще раз про математическое ожидание (МО)

Портфели на форекс →

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.