Еще раз про математическое ожидание (МО)

Частенько меня упрекают, что МО моей системы слишком низкий, или что коэффициенты Шарпа и прочие оставляют желать большего. Считается правильным, что мат. ожидание должно измеряться десятками пунктов, а лучше сотнями. Если разобраться, то таких систем во всем мире — единицы. Я имею в виду публичные системы со статистически значимым сроком работы и количеством сделок.

Я согласен, что десятки пунктов — это очень хорошо, однако мы живем в реальном мире и нужно как-то к нему приспосабливаться. Например, при изготовлении бумаги используется только 25% срубленного дерева, а остальное нужно как-то утилизировать. Кроме дерева потребляется много других ресурсов, например, вода (324 литра на 1 кг бумаги, кстати), электроэнергия и прочее. При производстве чего-либо в промышленных масштабах появляются огромные накладные расходы, зато и результат лучше поддается управлению, планированию и несет меньше рисков.

Зеленые лицемеры возмущаются, но кого они волнуют, если вопрос касается денег? Главное, чтобы рентабельность бизнеса была устойчива, а сколько там древесины идет на выброс, бизнес волнует в последнюю очередь — хоть 90 процентов, хоть 95. Хотя бизнес не против природы, а чаще вовсю за. Налаженный процесс можно достаточно оперативно регулировать по требованиям экологов, регуляторов, государства, наконец, в угоду тем же зеленым, если допекут.

То же самое с моим МО — параметры выбраны для более выгодной оборачиваемости вложенных денег, и мне не важно, сколько прибыли «отдается» псевдо-брокеру. Посмотрите открытыми глазами: брокеру достаётся чистое отрицательное или положительное нетто — разница между внесенными и выведенными деньгами. Все эти математические ожидания и прочие коэффициенты, которые можно видеть здесь, например, всего лишь циферки на экране, абстрактные индикаторы чего-то. По факту, ничего не отдается брокеру, деньги забираются из рынка и выводятся на наш счет. Для меня только это имеет значение.

Да, логика подсказывает, что если МО низкое, то брокер, ухудшив условия, может не отдать игроку форекса вообще ничего. Теоретически — верно. Но в моём случае это займет время, это будет замечено, и будут приняты меры: меньшая агрессивность, более длинные сделки. Так что кроме репутационного ущерба брокер ничего не выгадает. В Альпари, например, с моими 150 тысячами долларов инвестиций меня вполне себе терпят. Вне Альпари я могу работать с любыми брокерами, более прибыльно если риск-менеджмент доверить мне самому. Именно потому, что систему можно масштабировать, как любой другой бизнес, и я знаю как именно.

Когда система масштабируема и прибыльна, то уже не важны конкретные наблюдаемые параметры, МО, Кальмары, Сортино, вот это вот всё. Например, я открываюсь при пробое уровней, и я знаю, что нет особой разницы в прибыльности при установке ордеров на расстоянии даже 5-6% от сформировавшегося 50-барного канала в любую сторону. Это значит, размазав ордера на этом десятипроцентном промежутке, можно многократно снизить требования к ликвидности в моменте. Это только один из примеров.

Так что когда мне говорят про низкое МО, я отвечаю, что я на форексе только за деньгами, и МО тут ни при чем. Нужно МО — ищите МО, а ко мне вернетесь, когда попробуете его монетизировать.

Опубликовано: 18.08.2018 23:58:11

← Агрессивность

Мартингейл →

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.