Агрессивность

Про агрессивность не такой простой вопрос, как кажется. Я расскажу всё как есть, а читатель сможет для себя решить, что выбрать и как.

Агрессивность напрямую не определяет прибыльность, а только обозначает расчетный процент просадки. Поэтому я и озвучиваю обычно только максимальную расчетную просадку. По моим наблюдениям среднегодовая доходность равна двум максимальным просадкам, но, разумеется, бывают отклонения в плюс или минус, как повезет. Расчетная просадка актуальна на ближайшие несколько лет, с учетом того, что длительные серии проигрышей бывают достаточно редко.

Самое главное, что нужно помнить: какой бы график ни нарисовался на практике, аппроксимированная прямая доходности будет направлена вверх, что свидетельствует о положительном математическом ожидании. У среднестатистического трейдера всё по-другому.

У каждого счета свои настройки, среди которых есть четыре ключевых параметра с точки зрения агрессивности:

1. Тайм-фрейм: период графика, на котором работает советник. Чем меньше тайм-фрейм, тем чаще происходит торговля. Сейчас я работаю на тайм-фреймах 5M и 15M (5- и 15-минутные). На пятиминутных графиках робот совершает от 200 до 300 сделок в месяц, на пятнадцатиминутных — от 50 до 150.
2. Норма прибыли: как ни странно, это самый важный параметр собственно агрессивности. На консервативных счетах это 2-6%, на агрессивных — от 5 до 10%. Разница в работе счетов, как правило, появляется когда один из счетов уже набрал свою норму и зафиксировал прибыль, а другой счет еще не дотянул до нее, когда на рынке начался разворот настроений трейдеров и цена пошла в сторону убытка. Разница в результатах работы счетов может достигать двух норм прибыли, то есть до 10-20%% за один заход в рынок всей массой ордеров (например, при пробитии сильного уровня). На исторических тестах я наблюдал замечательную вещь: при ступенчатом увеличении нормы прибыли максимальная просадка также увеличивается ступенчато (подробности есть здесь).
3. Рабочий лот: размер позиции ордеров, которые открывает советник. Лот рассчитан так, чтобы каждый ордер забирал около полпроцента общей маржи. Советнику задан коэффициент, который применяется при расчете рабочего лота от — 0,5 до 5. Размер рабочего лота становится важен, когда брокер начинает препятствовать нормальной торговле, поэтому я стараюсь его не завышать.
4. Множитель: в каждом советнике работает множество версий робота, у которых настройки сделаны с некоторым шагом. Например, первый смотрит канал на глубину 66 пятиминутных баров для определения последнего максимума, второй — 70 баров, третий — 74 и т.д. Таких версий может быть от 20 до 40, и их количество задается этим множителем. Получается, одновременно может быть открыто столько ордеров, сколько им задано.

Рассмотрим пример: счет Aperi oculos RUR в Альпари имеет настройки @5M 6% 1×20, то есть работает на 5-минутных графиках с нормой прибыли 6%, рабочим лотом 1 и множителем 20 (20 версий робота открывают по 1 сделке).

Робот ищет 20 последних экстремумов (максимумов и минимумов), расставляет на них отложенные ордера в сторону обновления сразу со стоплоссами, затем ждет их срабатывания, после чего фиксирует прибыль или подсчитывает убыток после срабатывания стоп-лосса.

Ниже приведена таблица существующих счетов Asmodeux с их параметрами:

Счет	Тайм-фрейм, минут	Норма прибыли, %	Рабочий лот (коэффициент)	Множитель	Расчетная просадка, %
ICE-FX	15	5	1	17	20
Альпари Sempiternus 15M	15	10	1	35	40
FXOpen	15	3	1	20	45
GKFX USD	15	3	1	20	50
GKFX рублевый	15	3	1	20	50
Альпари Aperi oculos RUR	5	6	1	20	50
Альпари Aperi oculos (USD)	5	6	1	20	50
Альфа Asmodeux conservative RUB	5	4	2	20	75
Альфа Asmodeux conservative USD	5	4	2	20	75
Альпари Агрессивный рублевый (непубличный)	5	10	2	35	85
Альпари Агрессивный USD (непубличный)	5	10	2	35	85
Альфа 101558 (не ПАММ)	5	10	2	35	95
Альфа USD	5	10	2	35	95
Альфа рублевый	5	10	2	35	95
Альпари Агрессивный X4 USD	5	11	3	40	95

Вот такой зоопарк...

Я не уверен, что вам станет сильно проще выбирать счета на основании этой информации, но очень надеюсь, что отныне вы будете с пониманием относиться к моим «невнятным» ответам про агрессивность счетов. Как вы знаете теперь, есть несколько параметров агрессивности, и они могут в разное время с разной силой влиять на финансовый результат, притом пятый, неподвластный нам элемент — везение — в конечном итоге важнее всего.

Опубликовано: 15.08.2017 14:57:39

← С чего начать

Еще раз про математическое ожидание (МО) →

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.