Форекс открытыми глазами  
Консервативно
 
Умеренно
 
Агрессивно
 
Экстрим

 

Агрессивность

Про агрессивность не такой простой вопрос, как кажется. Я расскажу всё как есть, а читатель сможет для себя решить, что выбрать и как.

Агрессивность напрямую не определяет прибыльность, а только обозначает расчетный процент просадки. Поэтому я и озвучиваю обычно только максимальную расчетную просадку. По моим наблюдениям среднегодовая доходность равна двум максимальным просадкам, но, разумеется, бывают отклонения в плюс или минус, как повезет. Расчетная просадка актуальна на ближайшие несколько лет, с учетом того, что длительные серии проигрышей бывают достаточно редко.

Самое главное, что нужно помнить: какой бы график ни нарисовался на практике, аппроксимированная прямая доходности будет направлена вверх, что свидетельствует о положительном математическом ожидании. У среднестатистического трейдера всё по-другому.

У каждого счета свои настройки, среди которых есть четыре ключевых параметра с точки зрения агрессивности:

  1. Тайм-фрейм: период графика, на котором работает советник. Чем меньше тайм-фрейм, тем чаще происходит торговля. Сейчас я работаю на тайм-фреймах 5M и 15M (5- и 15-минутные). На пятиминутных графиках робот совершает от 200 до 300 сделок в месяц, на пятнадцатиминутных — от 50 до 150.
  2. Норма прибыли: как ни странно, это самый важный параметр собственно агрессивности. На консервативных счетах это 2-6%, на агрессивных — от 5 до 10%. Разница в работе счетов, как правило, появляется когда один из счетов уже набрал свою норму и зафиксировал прибыль, а другой счет еще не дотянул до нее, когда на рынке начался разворот настроений трейдеров и цена пошла в сторону убытка. Разница в результатах работы счетов может достигать двух норм прибыли, то есть до 10-20%% за один заход в рынок всей массой ордеров (например, при пробитии сильного уровня). На исторических тестах я наблюдал замечательную вещь: при ступенчатом увеличении нормы прибыли максимальная просадка также увеличивается ступенчато (подробности есть здесь).
  3. Рабочий лот: размер позиции ордеров, которые открывает советник. Лот рассчитан так, чтобы каждый ордер забирал около полпроцента общей маржи. Советнику задан коэффициент, который применяется при расчете рабочего лота от — 0,5 до 5. Размер рабочего лота становится важен, когда брокер начинает препятствовать нормальной торговле, поэтому я стараюсь его не завышать.
  4. Множитель: в каждом советнике работает множество версий робота, у которых настройки сделаны с некоторым шагом. Например, первый смотрит канал на глубину 66 пятиминутных баров для определения последнего максимума, второй — 70 баров, третий — 74 и т.д. Таких версий может быть от 20 до 40, и их количество задается этим множителем. Получается, одновременно может быть открыто столько ордеров, сколько им задано.

Рассмотрим пример: счет Aperi oculos RUR в Альпари имеет настройки @5M 6% 1×20, то есть работает на 5-минутных графиках с нормой прибыли 6%, рабочим лотом 1 и множителем 20 (20 версий робота открывают по 1 сделке).

Робот ищет 20 последних экстремумов (максимумов и минимумов), расставляет на них отложенные ордера в сторону обновления сразу со стоплоссами, затем ждет их срабатывания, после чего фиксирует прибыль или подсчитывает убыток после срабатывания стоп-лосса.

Ниже приведена таблица существующих счетов Asmodeux с их параметрами:

СчетТайм-фрейм, минутНорма прибыли, %Рабочий лот (коэффициент)МножительРасчетная просадка, %
ICE-FX 15511720
Альпари Sempiternus 15M 151013540
FXOpen 15312045
GKFX USD 15312050
GKFX рублевый 15312050
Альпари Aperi oculos RUR 5612050
Альпари Aperi oculos (USD) 5612050
Альфа Asmodeux conservative RUB 5422075
Альфа Asmodeux conservative USD 5422075
Альпари Агрессивный рублевый (непубличный) 51023585
Альпари Агрессивный USD (непубличный) 51023585
Альфа 101558 (не ПАММ) 51023595
Альфа USD 51023595
Альфа рублевый 51023595
Альпари Агрессивный X4 USD 51134095

Вот такой зоопарк...

Я не уверен, что вам станет сильно проще выбирать счета на основании этой информации, но очень надеюсь, что отныне вы будете с пониманием относиться к моим «невнятным» ответам про агрессивность счетов. Как вы знаете теперь, есть несколько параметров агрессивности, и они могут в разное время с разной силой влиять на финансовый результат, притом пятый, неподвластный нам элемент — везение — в конечном итоге важнее всего.

28.04.2017 <— 15.08.2017

____________________ _ __________________ _ __________________ _ __________________ _ __________________
   

 Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более четырех лет.

 

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.