Деньги должны работать

Когда вы вкладываете деньги в торговлю на форексе, неважно, сами вы будет торговать или доверите это дело посторонему человеку, вам нужно смириться с мыслью, что вы можете потерять весь свой вклад. А в некоторых случаях даже можете остаться должны.

В то же время есть одна тонкость, о которой все знают, но никто не принимает во внимание: благодаря кредитному плечу, в вашей торговле используется только малая часть вашего депозита. Например, я в своей торговле реально использую кредитное плечо от 8 до 40, при том, что брокер позволяет использовать плечо от 100 до 2500.

Получается, что я могу нормально торговать по своей системе даже при просадке более 90%: даже тогда мне с избытком хватит маржи, чтобы открыть сделку рабочим лотом. На личных счетах я только так и торгую — максимальная расчетная просадка задается на уровне 95%. Посмотрите на этот график:

Это реальный счет, мониторинг которого доступен здесь (вкладка Баланс — Balance).

Из мониторинга видно, что торговля начата с суммой 3000$, затем баланс счета приблизился к 12000$, после чего ушел в просадку на 1 год и 4 месяца. За эти год и 4 месяца со счета было выведено около 3000$ (деньги понадобились), поэтому выход из просадки свершился на сумме 8365$. Далее прибыль со счета выводилась регулярно: заработал 10%, вывел их. Сумма внесения 4866,25$ указана неверно: myfxbook посчитал компенсацию 1866,25$ как внесение, хотя на самом деле это торговая прибыль, которую брокер вернул мне таким кривым образом.

Как бы драматично ни выглядел график баланса с фактической просадкой до 86%, я вывел прибыли 19666$, что превышает изначально внесенную сумму более чем в 6,5 раз. При расчетном риске 95% я неоднократно использовал свой депозит на 50-90%. То есть я могу с уверенностью сказать: все эти деньги лежали на счете не зря, они работали!

В сентябре 2014 один из брокеров прекратил свою работу, и мне повезло спохватиться вовремя: я начал выбивать средства инвесторов и свои немедленно, я раздобыл личный телефон директора той компании и долбил его письмами и звонками, пока деньги не оказались на наших счетах в банках. Нам повезло (а здесь можно посмотреть мониторинг того счета).

На фоне таких событий я считаю нецелесообразным держать неиспользуемые суммы на счетах, особенно если они не в собственном управлении — мало ли что случится с управляющим или его торговой системой.

Тем не менее, брокеру очень выгодно использовать стереотип, что максимальная просадка должна быть лимитирована на уровне 20-50%, а остальное считается торговлей маргинальной, «безбашенной». Брокера можно понять: ему гораздо выгоднее, если вы принесете ему все 10000, в надежде заработать на них за год 2000 с максимальной абсолютной просадкой не более 20%. И ему совсем не понравится, если вы 8000 отнесете в банк под железные 2-3% (в валюте), а брокеру достанется только 2000, на которые вы заработаете те же 2000 с риском 95%.

Брокерское лобби в этом вопросе настолько сильно и профессионально (психотронные пушки, что ли, используют?), что попытаться объяснить эту тему даже профессиональному инвестору практически невозможно. Но я хотя бы попробовал, а дальше решайте сами.

В следующей заметке я расскажу, каким образом я рассчитываю максимальную просадку заранее и почему я уверен в своих расчетах. Спасибо за внимание!

Опубликовано: 14.11.2016 16:24:15

Расчет максимальной просадки на счетах Asmodeux →

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.