Расчетные ежемесячные результаты за 12 лет

Представленная здесь торговая стратегия имеет отличную повторяемость по ретроспективным тестам, то есть при сравнении результатов моделирования на исторических данных с результатами реальной работы за тот же период каких-либо серьезных различий между ними не наблюдается. В то же время, количество испытаний на всей доступной истории EURUSD достаточно велико, чтобы быть статистически значимым.

Учитывая вышесказанное, для оценки рисков можно использовать, например, карту ежемесячных финансовых результатов моделирования торговли за 12 лет (пример полного графика см. здесь):

При депозите в 3000 $ средняя ежегодная прибыль (без капитализации!) составила более 2000 $ или 67%, а максимальная просадка депозита равна 1515 $ (50%) от начальной суммы. Изменяя настройки агрессивности можно выбирать планируемую доходность, исходя из максимального допустимого уровня потерь.

Внимание! Существует плохо моделируемый риск высокой волатильности рынка, при которой возможны проскальзывания — исполнение ордеров дилером не по запрошенной цене, а по первой доступной. Хоть это и не критично для долгосрочной торговли (такие единичные случаи бывают редко, практически — один-два раза в месяц), но во время просадки эти дополнительные потери весьма ощутимы.

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.