Универсальная модель поведения рынка

Изначально исследовательский проект в течение 7 лет превратился во вполне жизнеспособный коммерческий продукт:

Оригинальный, нетрадиционный подход к разработке стратегии
Отсутствие «магических» коэффициентов и адаптации алгоритма
Глобальная стратегия, без привязки к инструменту, брокеру, платформе или депозиту
Человеческий фактор исключен ― система полностью автономна
Схожие результаты при тестировании на валютном и фондовом рынках
Высокая повторяемость ретроспективных тестов и работы реального счета за тот же период
Больше полутора лет публичной работы на реальных счетах
Возможность торговать в крупном ДЦ при депозите до 1 000 000 $

Тест одной из последних версий стратегии на исторических данных на всем доступном архиве котировок EURUSD:

Symbol		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period		5 Minutes (M5) 1999.12.01 08:20 - 2013.10.04 15:25
Model		Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test	1024075	Ticks modelled	84395895	Modelling quality	89.99%
Initial deposit	3000.00
Total net profit	28426.01	Gross profit	105477.44	Gross loss	-77051.44
Profit factor	1.37	Expected payoff	1.23
Absolute drawdown	312.19	Maximal drawdown	1707.56 (33.63%)	Relative drawdown	33.63% (1707.56)
Total trades	23039	Short positions (won %)	10942 (31.16%)	Long positions (won %)	12097 (32.02%)
		Profit trades (% of total)	7284 (31.62%)	Loss trades (% of total)	15755 (68.38%)
Largest		profit trade	172.54	loss trade	-54.60
Average		profit trade	14.48	loss trade	-4.89
Maximum		consecutive wins (profit in money)	42 (282.00)	consecutive losses (loss in money)	122 (-426.42)
Maximal		consecutive profit (count of wins)	1171.10 (18)	consecutive loss (count of losses)	-597.92 (55)
Average		consecutive wins	6	consecutive losses	12