Самый быстрый путь ― самый длинный

Для создания универсальной модели рынка пришлось пройти все способы его исследования: Нейронные сети —> Статистический анализ —> Корреляционные исследования —> Мартингейл —> Скальпинг —> Арбитраж —> «Метод Черепах» —> Модель рынка

Первые результаты работы с Моделью показали необходимость сглаживания характеристик торговой стратегии:

Проверка устойчивости системы перебором различных параметров используемых индикаторов (слева) и агрессивности (справа) подтвердила правильность гипотезы:

Примечание:

Для тестов использовался MetaTrader4, оптимизируемый параметр — Баланс. По результатам этого теста баланс больше изначального в 93% случаев, средний прирост — около 100%.

Выбраны рабочие временные интервалы, на которых человеческий фактор рынка, составляющий основу модели, проявляется максимально — это 5, 10, и 15-минутные бары.

Характеристики системы были сглажены за счет применения гибкого управления рисками и создания «портфелей» стратегий.

Работа на различных инструментах доказала «глобальность» модели. Для некоторых инструментов выбраны медленные графики, которые менее прибыльны, но снижают риски недостаточной ликвидности (SBER, LKOH).

Доказательство того, что Модель описывает именно «человеческий» рынок, было выполнено на тестовых данных случайной природы, то есть не с реального рынка. На случайных данных торговая стратегия неработоспособна ввиду отсутствия известных закономерностей в поведении цены.

Портфель стратегий, представленных на этом сайте, работает публично более десяти лет.

Данный сайт отражает мнение автора и его опыт исследований рынка форекс; сайт не содержит публичной оферты и не подразумевает прием средств или иные взаиморасчеты с пользователями сайта.