Универсальная модель поведения рынка
Изначально исследовательский проект в течение 7 лет превратился во вполне жизнеспособный коммерческий продукт:
- Оригинальный, нетрадиционный подход к разработке стратегии
- Отсутствие «магических» коэффициентов и адаптации алгоритма
- Глобальная стратегия, без привязки к инструменту, брокеру, платформе или депозиту
- Человеческий фактор исключен ― система полностью автономна
- Схожие результаты при тестировании на валютном и фондовом рынках
- Высокая повторяемость ретроспективных тестов и работы реального счета за тот же период
- Больше полутора лет публичной работы на реальных счетах
- Возможность торговать в крупном ДЦ при депозите до 1 000 000 $
Тест одной из последних версий стратегии на исторических данных на всем доступном архиве котировок EURUSD:
| Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
| Period | 5 Minutes (M5) 1999.12.01 08:20 - 2013.10.04 15:25 |
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) |
| Bars in test | 1024075 | Ticks modelled | 84395895 | Modelling quality | 89.99% |
| Initial deposit | 3000.00 | | | | |
| Total net profit | 28426.01 | Gross profit | 105477.44 | Gross loss | -77051.44 |
| Profit factor | 1.37 | Expected payoff | 1.23 | | |
| Absolute drawdown | 312.19 | Maximal drawdown | 1707.56 (33.63%) | Relative drawdown | 33.63% (1707.56) |
| Total trades | 23039 | Short positions (won %) | 10942 (31.16%) | Long positions (won %) | 12097 (32.02%) |
| Profit trades (% of total) | 7284 (31.62%) | Loss trades (% of total) | 15755 (68.38%) |
| Largest | profit trade | 172.54 | loss trade | -54.60 |
| Average | profit trade | 14.48 | loss trade | -4.89 |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 42 (282.00) | consecutive losses (loss in money) | 122 (-426.42) |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1171.10 (18) | consecutive loss (count of losses) | -597.92 (55) |
| Average | consecutive wins | 6 | consecutive losses | 12 |